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作者:管理员    发布于:2020-06-05 03:53    文字:【 】【 】【

  中信3娱乐登录本基金经中国证券监督管理委员会2019年6月14日证监许可[2019]1121号文准予注册募集。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年4月25日(其中基金经理相关信息更新截止日为2020年5月7日),同时根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。

  于业明先生,董事长,经济学博士,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限公司总经理,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事,太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记,太保产险董事,太保寿险董事,太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现

  任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长,国联安基金管理有限公司董事长。

  Jiachen Fu(付佳晨)女士,副董事长,德国洪堡大学工商管理学士。历任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。

  杨一君先生,董事,工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理,太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

  Anna Sophie Herken女士,董事,剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法学硕士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术部政务主任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公室首席顾问、柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限公司首席财务官、首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部门主管。

  陈有安先生,独立董事,工学博士。2016年4月退休前,历任国家开发银行华东地区信贷局副局长,国开行兰州分行行长、党委书记,甘肃省省长助理、党组成员,甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记,甘肃省商务厅厅长、党组书记,甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记,中央汇金投资公司副总经理,中国银河金融控股公司董事长、党委书记,中国银河证券董事长、党委书记等职。

  岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券国际金融部中国部负责人,野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区首席执行官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。

  胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工

  商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执行官(总经理)等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)总经理。

  段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任,平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总经理。

  Uwe Michel先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管等职。现任慕尼黑AllianzSE业务部H5投资与亚洲主管。

  刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。

  朱敏菲女士,职工监事,大学本科,现任国联安基金管理有限公司人力综合部资深行政经理。

  于业明先生,董事长,经济学博士,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限公司总经理,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事,太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记,太保产险董事,太保寿险董事,太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长,国联安基金管理有限公司董事长。

  职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司代理总经理、常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  李柯女士,副总经理,首席运营官、财务总监、首席信息官,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部业务经理、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

  蔡蓓蕾女士,副总经理,首席市场官,经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

  李华先生,督察长,经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。

  章椹元先生,硕士研究生。2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。现任量化投资部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

  投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为:

  截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管

  银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

  8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

  10、对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

  本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。

  本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。

  为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

  本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本,追求对标的指数的紧密跟踪。

  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。

  参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

  制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  本基金的标的指数为沪深300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。

  沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300 的价格指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数和业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案并公告。若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,经基金管理人与基金托管人协商一致,按照监管部门要求履行适当程序后在规定媒介上及时公告,并在更新的招募说明书中列示。

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本报告财务资料未经审计师

  注:1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

  3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

  本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本,追求对标的指数的紧密跟踪。

  11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行和中信证券外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  兴业银行(601166)的发行主体兴业银行股份有限公司,沈阳分公司因严重违反审慎经营规则办理票据业务,于2019年10月15日被罚款2250万元。

  中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司,因其在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票申请过程中,对前期问询要求披露的相关内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减,于2019年7月16日被证监会决定采取出具警示函的监督管理措施。

  11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定

  的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:

  当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时,许可使用基点费的收取下限调整为3.5万元, 当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时,无许可使用基点费的收取下限,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的计算方法、费率和支付方式。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  本招募说明书对本基金管理人披露的2020年第2号招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

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